استراتيجيات تداول الأسهم بين عشية وضحاها

هل يجب أن تكون لديك صفقة تداول يوم واحد؟

مخاطر االحتفاظ بمراكز بين عشية وضحاها في األسواق أو أسواق العمالت أو العقود المستقبلية.

كنت تاجر اليوم (أو النظر فيه)، وشراء وبيع الأسهم والعملات أو العقود الآجلة طوال جلسة التداول. عادة ما يتم إغلاق جميع الصفقات الخاصة بك قبل إغلاق السوق الخاصة بك، ولكن كنت تناقش ما إذا كان عقد موقف بين عشية وضحاها.

هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها في موقف بين عشية وضحاها، ولكل سوق (الأسهم، الفوركس والعقود الآجلة) عوامل مختلفة للنظر فيها. في المقام الأول، إدارة المخاطر والمخاطر تحتاج إلى معالجة، فضلا عن التكلفة الرأسمالية للاحتفاظ الموقف، والتغيرات في الرافعة المالية والسبب الاستراتيجي (إذا كان هناك واحد) لعقد المركز بين عشية وضحاها.

سبب عقد يوم التداول بين عشية وضحاها؟

يقوم المتداولون باليوم بفتح الصفقات وإغلاقها خلال يوم التداول، وبالتحديد لا يتم عقد الصفقات بين عشية وضحاها. لذلك، إذا عقد التداول بين عشية وضحاها، والنظر في سبب القيام بذلك. إذا كان السبب ليس الصوت، ثم إغلاق الموقف قبل إغلاق السوق.

عادة ما يرغب التجار في عقد الصفقات بين عشية وضحاها إما لزيادة أرباحهم، أو أنهم يأملون في أن تخفض التجارة الخاسرة أو تتحول إلى ربح في اليوم التالي.

وحدد التجار الناجحون حدودا واضحة حول وقت تداولهم، وعندما يأخذون الأرباح والخسائر. في كثير من الأحيان هذه الحدود تشمل استخدام أوامر وقف الخسارة، توقف زائدة وأهداف الربح. إذا لم يتم التوصل إلى واحدة من هذه الأوامر، التي تغلق التجارة، بحلول نهاية جلسة التداول يتم إغلاق الموقف يدويا. ويمثل عقد التداول بين عشية وضحاها مخاطر إضافية ويدخل متغيرات جديدة من المرجح ألا تؤخذ في الاعتبار عند وضع الصفقة في الأصل.

أما بالنسبة لفقدان الصفقات اليوم، فإنها لا ينبغي أن تعقد بين عشية وضحاها. خذ الخسارة وبدء التداول طازجة في اليوم التالي. إذا تم استخدام بروتوكولات إدارة المخاطر المناسبة ثم لا خسارة واحدة ضارة، لذلك ليس هناك سبب للمقامرة على ما إذا كانت التجارة سوف تتحول مربحة بعد إغلاق السوق / اليوم التالي.

ويمكن أن تكون التجارة اليومية بعد ساعات من المقامرة، لأنه بمجرد أن يتم إغلاق السوق مخاطر جديدة (المخاطر تختلف من السوق، مع بعض يعرض أكثر من المخاطر من غيرها).

إذا كنت تسعى للحصول على ربح إضافي في يوم التداول من خلال عقد بين عشية وضحاها، وهذا هو أيضا مقامرة. ولا تتغير الظروف (أو تتاجر في بعض الأسواق) بعد ساعات السوق، وفي حين أن الكسب يمكن أن يزداد، فإنه يمكن أن يتحول أيضا إلى خسارة. قفل في الأرباح والتجارة في اليوم التالي. يمكن تحقيق المزيد من الأرباح غدا (على المواقف الجديدة)، لذلك فإن الأمل في كسب المزيد من المال ليس عادة سببا وجيها لتولي خطر عقد يوم التداول بين عشية وضحاها.

قد يميل التجار اليوم أيضا إلى عقد تداول يوم إذا كانوا يتوقعون خطوة كبيرة في اليوم التالي. على سبيل المثال، تكشف الشركة عن أرباحها بين عشية وضحاها مما سيجعل السعر يقفز أو يتخلص في اليوم التالي.

في حين أن هناك احتمال كبير الربح هنا، وهناك أيضا خطر كبير إذا كان المتداول ينتهي على الجانب الخطأ من هذه الخطوة.

هناك أسباب وجيهة قليلة لعقد صفقة بين عشية وضحاها ما لم يتم إجبارها مطلقا على ذلك بسبب توقف التداول أو نقص السيولة (وهذه المشكلة الأخيرة يتم تجنبها من خلال أدوات تداول فقط ذات حجم واف). يجب أن تقام الصفقات فقط (الصفقات التي تستمر بضعة أيام إلى بضعة أشهر) بين عشية وضحاها، وينبغي التخطيط لذلك قبل وضع الصفقة، وليس مرة واحدة في التجارة.

العوامل والمخاطر عند عقد بين عشية وضحاها.

النظر في هذه العوامل لكل سوق عند عقد موقف بين عشية وضحاها.

في سوق الأسهم:

نفوذ متطلبات التغيير للتداول بين عشية وضحاها. معظم وسطاء الولايات المتحدة سوف توفر ما يصل إلى 4: 1 الرافعة المالية على الصفقات اليوم، ولكن فقط ما يصل الى 2: 1 الرافعة المالية على المواقف بين عشية وضحاها. وهذا يعني أن لديك رأس المال أقل المتاحة لك عندما عقد بين عشية وضحاها. انخفاض الرافعة المالية يعني أنك قد لا يكون رأس مال كاف للاحتفاظ الموقف بين عشية وضحاها في المقام الأول. إذا عقد بين عشية وضحاها، على النفوذ، وسوف يكون هناك تكاليف الاقتراض، لأنك تقترض المال (النفوذ) من وسيط الخاص بك لعقد هذا المنصب. معظم الأسهم و إفتس لديها سيولة أقل بكثير الحق بعد جرس الإغلاق، ثم عادة أي حجم حتى صباح اليوم التالي قبل افتتاح السوق (قبل السوق). إذا كنت تحمل الماضي جرس الإغلاق سوف غالبا ما تضطر إلى الاستمرار في الموقف حتى صباح اليوم التالي، حتى لو قمت بتغيير عقلك، لأنه لا توجد سيولة. هذا يترك التاجر في نزوة السوق حيث سيتم فتحه في اليوم التالي. يمكن أن يبدأ التداول في اليوم التالي أقل بكثير أو أعلى (تسمى & # 34؛ الفجوة & # 34؛). وهو معروف غير معروف.

على استعداد لبدء بناء الثروة؟ اشترك اليوم لمعرفة كيفية حفظ للتقاعد المبكر، معالجة الديون الخاصة بك، وتنمو القيمة الصافية الخاصة بك.

ويتفاقم خطر وجود فجوة كبيرة إذا كان هناك أخبار بين عشية وضحاها من شأنها أن تؤثر على الأسهم - فارق السعر بين اليوم السابق واليوم التالي يمكن أن تكون كبيرة. حتى لو وضعت أمر وقف الخسارة، فإنه قد لا يحميك. ستملأ وقف الخسارة بأقرب سعر، مما قد يكون أسوأ بكثير من السعر المتوقع (السعر على وقف الخسارة). يمكن أن تعمل الفجوة أيضا في صالح التاجر، مما يحقق مكاسب أكبر بكثير مما كان متوقعا.

في سوق الفوركس:

يتداول سوق الفوركس على مدار 24 ساعة يوميا. التداول سلس بين ليلة الأحد (إست) عند فتح أسواق العملات وإغلاق الولايات المتحدة يوم الجمعة. ثغرات الأسعار نادرة خلال الأسبوع ولكن يمكن أن تحدث بعد عطلة نهاية الأسبوع (عندما لا يكون هناك تداول). وقد تحدث فجوات في األسعار عند صدور بيانات اقتصادية رئيسية. ويغلق متداولو اليوم الموصى بهم كل الصفقات التي يمكن أن تتأثر بإصدار بيانات اقتصادية مجدولة ذات تأثير كبير، سواء كانت معطلة بين عشية وضحاها أم لا. ال تتغير الرافعة المالية عادة إذا كان عقدها بين عشية وضحاها) قد يختلف باختلاف الوسيط (، وبالتالي فإن رأس المال / القوة الشرائية ال تتأثر. في 5 بيإم إست وسيط إما الائتمان أو الخصم لكم مع الفائدة، على أساس ما هي العملات التي تحتجز في ذلك الوقت. وهذا ما يسمى التمديد. عادة هذا هو مبلغ صغير: بضعة سنتات إلى بضعة دولارات إذا عقد عقد القياسية، أو موقف أصغر. قد يؤدي االحتفاظ بالمركز بعد ساعات) بعد الخامسة مساء (إلى ارتفاع أو انخفاض ضئيل في رصيد رأس المال. معظم أزواج العملات لديها حجم أعلى بكثير والمزيد من الحركة عندما الأسواق الأوروبية والأمريكية مفتوحة. وعادة ما ينخفض ​​حجم التداول وتقلباته عند إغلاق هذه الأسواق. تجار اليوم أفضل من التداول خلال الأوقات النشطة، وإغلاق المراكز قبل الأوقات الهادئة (أوقات هادئة ونشطة تختلف من زوج العملات). ومع ذلك، هناك دائما سوق عالمي كبير مفتوح للأعمال التجارية في مكان ما على الكرة الأرضية، مما يسمح بتداول سلس على مدار 24 ساعة. ولذلك، فإن عقد موقف بين عشية وضحاها ليس مصدر قلق كبير في سوق الفوركس.

أوقات الهدوء في سوق العملات تعني حجم أقل، وهذا يمكن أن يؤدي إلى حركات حادة وعشوائية جدا الناجمة عن مجموعات صغيرة من التجار أو الطلبيات الكبيرة. قد يكون من الصعب التجارة في مثل هذه الظروف ما لم يكن للتاجر استراتيجية مصممة خصيصا لهذا النوع من البيئة منخفضة الحجم.

في سوق العقود الآجلة:

سوق العقود الآجلة هو مثل هجين من أسواق الأسهم وفوركس. العديد من أسواق العقود الآجلة التجارة على مدار 24 ساعة اليوم، ولكن رأس المال والرافعة المالية تتأثر عقد بين عشية وضحاها. هامش التداول اليومي - كم يتطلب الوسيط أن يقوم المتداول في حسابه بالتداول اليومي بعقود مستقبلية - عادة ما يكون أقل بكثير مما هو مطلوب في حالة عقده بين عشية وضحاها. تحقق مع الوسيط الخاص بك عن متطلبات الهامش الأولية الخاصة بهم. وعادة ما يكون الهامش الأولي أعلى بمقدار خمسة إلى عشرة أضعاف من هامش التداول اليومي. إذا كنت قد طرحت 500 دولار للتداول اليومي لعقد واحد محدد، قد يطلب منك طرح أكثر من 5.000 دولار لكل عقد تعقده بين عشية وضحاها. وخارج ساعات التداول العادية، ينخفض ​​الحجم بشكل ملحوظ. العقود المستقبلية قد لا تزال لديها العطاءات والعروض على مدار الساعة (خلال الأسبوع، وليس في عطلة نهاية الأسبوع)، ولكن هناك عدد أقل من المشاركين مما يعني أن هناك القليل من الحركة، أو السوق يمكن أن تجعل تحركات عشوائية كبيرة على أساس الإجراءات من مجموعة صغيرة من التجار أو بضعة أوامر كبيرة. في حين أن معظم العقود الآجلة التجارة على مدار 24 ساعة في اليوم، قد يكون هناك فجوات في الأسعار إذا تم الافراج عن البيانات الاقتصادية أو أخبار هامة يخرج. ويمكن أن تكون فجوات الأسعار كبيرة عندما تكون السيولة قليلة خارج ساعات السوق العادية. وقد تكون هناك فجوات صغيرة) أو ربما كبيرة (في األسعار خالل فترة الصيانة) عندما يقوم التبادل بإيقاف التداول لفترة من الوقت في نهاية اليوم (.

الكلمة الأخيرة في يوم التداول صفقات التداول بين عشية وضحاها.

الفوركس هو سوق السلس على مدار 24 ساعة، باستثناء الفضل أو الخصم من فروق سعر الفائدة في 5 مساء إست. لذلك، عقد موقف بين عشية وضحاها في هذه السوق ليست صفقة ضخمة. على الرغم من أن حجم وتقلبات أقل (لكثير من أزواج) خارج الدورات الأوروبية والأمريكية.

الأسهم تحمل مخاطر كبيرة عند عقد بين عشية وضحاها. ليس فقط هو رفع الرافعة المالية وفائدة الفائدة على الرافعة المالية، ولكن التاجر يترك أيضا عرضة لفجوات كبيرة محتملة في الأسعار والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر أكبر (أو أرباح) أكبر مما كان متوقعا.

مطلوب المزيد من رأس المال عند عقد الصفقات الآجلة بين عشية وضحاها (مقارنة مع التداول اليومي). هناك فترات صيانة بعد ساعات السوق العادية التي قد تعرض التاجر إلى فجوات صغيرة في الأسعار. العقود الآجلة التجارة على مدار الساعة، ولكن حجم عادة ما يكون أقل بكثير خارج ساعات العمل العادية.

أنماط الليل & # 8211؛ التداول بين عشية وضحاها.

بين عشية وضحاها التداول مع أنماط & # 8211؛ مرآة تداول ليلة تستغل تقلب أسواق الأسهم وأنظمتها المختلفة، وكلاهما يعني العودة والاتجاه التالي، مع استراتيجيات تتطور باستمرار.

مرحبا بكم في أنماط ليلا! & # 8211؛ التداول بين عشية وضحاها.

تركز غرفة التداول الآجلة على الرافعة المالية المرتفعة بين عشية وضحاها التداول مع العقود الآجلة:

"مجرد فتح التجارة عند الإغلاق، وإذا لم يتم إيقاف، إغلاقه في العراء".

واحدة من المزايا الرئيسية للنمط التداول أنماط الليل هو أنه يعطي التجار الفرصة للتداول في وقت محدد، وتجنب فحص السوق المستمر. وعلاوة على ذلك، فإنه يسمح للتجار للحفاظ على أموالهم نقدا خلال النهار، مما يجعل من الممكن لإضافة بين عشية وضحاها التداول إلى استراتيجيات التداول اللحظي الأخرى. إن أفقها الزمني الفريد يجعل أسلوب التداول هذا غير مرتبط تماما بمعظم الاستراتيجيات الأخرى، مما يؤدي إلى تنويع محفظات متفوقة.

لتحميل ورقة التفوق النتائج اتبع هذا الرابط: نتائج التداول.

إلقاء نظرة على بلدي أكثر من 400 مكتبة أنماط بعد هذا الرابط: أنماط المكتبة.

تظهر هذه الصورة أنماط الليل & # 8217؛ نمو الأسهم باكتستد العودة إلى عام 1993:

أبحث عن أنماط ليلية مثل الناس في الشمال يبحثون عن أورورا بورياليس.

إذا كنت ترغب في الاشتراك أنماط الليل اتبع الإجراء هنا:

سيتم نشر المشاركات المجانية في اليوم التالي مع نظرة عامة تجارية قصيرة. (من 7 يناير 2018)

إذا كنت مهتما في أنماط ليلية & # 8217؛ المعرفه،

وهنا بلدي الكتيبات الكمية:

& # 8220؛ أبحث عن أنماط ليلية مثل الناس في الشمال يبحثون عن أورورا بورياليس. & # 8221؛

جائزة تيتان للتجارة العالمية.

أنماط ليلة ينتمي إلى أفضل 14 مواقع.

من أكثر من 1000 غرفة تداول العقود الآجلة العالمية.

مرة أخرى في عام 2018.

من هي منظمة التجارة العالمية؟

GLOBALTRADETITANS.

أنا سوينغ التجارة كما بروترادر ​​في:

استثمار موثق.

I التجارة فيكس إيتبس في:

BACKTESTINGVIX.

غولد ترادينغ غولد.

ماي فيسيتورس غلوب & # 8211؛ من أين يأتي التجار من؟

شارك هذا:

سيبر الاثنين & # 8211؛ كوانتفور موقع جديد!

quantfor. wordpress.

لقد عملت كثيرا لإنشاء منهجيات غير مترابطة لتداول الأسواق. من خلال التنويع السليم تمكنت من الحصول على:

نصحت بداية رأس المال = 220.000 $.

إليك الأرقام:

حول كوانتفور.

يمكنك شراء اشتراكك السنوي من خلال صفحة كوانتفور القديمة (مع السعر القديم من 1995 يورو) حتى سايبر الاثنين & # 8217؛ ق نهاية!

وسيتم تطبيق سعر تحديث يوم الثلاثاء (2495 يورو)

يمكن الاستفادة من عرض عطلة نهاية الأسبوع الخاص سايبر الاثنين & # 8217؛ s يوفر لك 25٪!

إذا كان لديك أي أسئلة، وسوف نكون سعداء للرد عليك في:

شارك هذا:

كوانتفور صفحة جديدة!

لقد سألني التجار والمستثمرين المؤسساتيين مرات عديدة عن كيفية أداء محفظة من 3 منهجيات تداولي خلال السنوات:

أنماط نايلي - باكتستينغ فيكس - الذهب تجارة الذهب.

هذا هو المكان كوانتفور محفظة يأتي من.

كيف يمكن للتجار تحقيق عوائد مزدوجة الرقم قطع السحب؟

لاستغلال تأثير شانون شانون على نحو أفضل، يجب أن نحافظ على تخصيص محفظة متساوية بعد كل التجارة. هذا هو بعض الوقت تستغرق وقتا طويلا على أساس يومي، وهذا هو السبب في أنني اعتقدت لإعادة تخصيص شهريا مجموعة من الاستراتيجيات. عدت إلى أبريل 2009، بقدر ما فيكس إتبس البداية.

وفيما يلي العائدات الشهرية دون إعادة استثمار الأرباح:

الحد الأقصى لمحفظة السحب الشهرية يقتصر على -12،42٪!

ومنحنى الأسهم التراكمي، الذي يظهر المكاسب الشهرية المتراكمة، هو واحد من أكثر صلابة رأيت من أي وقت مضى:

عوائد مضاعفة مرة واحدة في الشهر، أدناه هو منحنى الأسهم:

$ 1 استثمرت في بداية كل شهر قد نمت إلى أكثر من 3500 دولار في حوالي 8 سنوات! هنا هو، مجموعة من الاستراتيجيات إلى مجمع مع انخفاض شهري منخفض للغاية فقط -12،42٪ ومعدل نمو سنوي مركب مزدوج بنسبة حوالي 187٪. هذا هو أكثر من نظام، وهذا هو كيف أنا حقا التجارة!

الحد الأدنى لرأس المال المطلوب = 20000 دولار لكل نظام، تماما 60000 $.

رسوم الاشتراك السنوية - 1995 اليورو.

أنماط نايلي نايتليباتيرنس @ هوتميل.

باكتستينغ فيكس نايتليباتيرنس @ هوتميل.

تجارة الذهب الذهب غولدترادينغولد @ هوتميل.

شارك هذا:

غرفة تداول العقود الآجلة - بين عشية وضحاها نظرة عامة على أكتوبر 11th 2017.

هنا & # 8217؛ s ما أرسلته للمشتركين:

شارك هذا:

غرفة التداول الآجلة - بين عشية وضحاها نظرة عامة على أكتوبر 5th 5th 2017.

هنا & # 8217؛ s ما أرسلته للمشتركين:

يتم تشغيل الأنماط التالية:

شورت باترنس 18-27-29-72-113-230-231-261-357- (برايس-فولوم-سيسوناليتي-رسي)

وقف الخسارة = 31 نقطة إس.

كسب الربح = لا شيء.

إذا كانت القاعدة المذكورة أعلاه مشغلات، وسوف أدخل شورت.

كان لدينا عدد قليل من الاجهزة الهبوطية مثيرة للاهتمام هذا الشهر، وأخيرا جاءت جيدة، مما دفع منحنى الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة.

شارك هذا:

غرفة التداول الآجلة - بين عشية وضحاها نظرة عامة من أكتوبر 3nd 2017.

هنا & # 8217؛ s ما أرسلته للمشتركين:

يتم تشغيل الأنماط التالية:

شورت باترنس 18-72-81-113-210-211-261-266-357 (برايس-فولوم-رسي)

مكسب صغير جدا لتغطية الأمس & # 8217؛ s خسارة صغيرة جدا.

المشاركات الموسومة بواسطة أوفرنيت.

3 أسفل الأيام & # 8211؛ و الفجوة؟

هنا هو بسيط تطور متوسط ​​العائد في سبي: سبي يجب أن يكون أسفل 3 أيام في الصف (من وثيقة لإغلاق). الدخول على مقربة من اليوم الثالث يوم الخروج خروج اليوم التالي فتح هنا هو منحنى الأسهم من عام 2005 حتى الآن (الخط الوردي هو قصيرة ولكن باستخدام 4 أيام بعد ثم ...

ماذا يحدث بعد أن & # 8220؛ غير عادية & # 8221؛ سقوط كبير في S & # 038؛ P؟

ماذا يحدث بعد & # 8220؛ غير عادية & # 8221؛ سقوط كبير في سبي؟ حساب متوسط ​​H-L على مدى 25 يوما الماضية (في المائة). إذا سقطت إتف أكثر من 2 مرات هذا المتوسط، أدخل في وثيقة. الخروج في تمورس مفتوحة، الغد قريبة أو بعد 3 أو 5 أيام. فترة الاختبار من 2005 حتى يوليو 2018. ...

عندما سبي يفتح على 5 يوم منخفض، ولكن إغلاق أعلى من فتح.

يوم أمس افتتح سبي عند أدنى مستوى له في 5 أيام، لكنه ارتفع من سعر الافتتاح ليغلق أعلى. هنا هي الاستراتيجية: يجب أن يفتح سبي في أدنى مستوى 5 أيام. يجب أن يكون الإغلاق أعلى من الفتح. إذا 1 و 2 الوفاء، دخول على إغلاق غد الخروج مفتوحة لقد كتبت سابقا عن استراتيجية منخفضة 5 أيام ...

عندما يجلس الجاسوس على 20 يوم عالية يوم الاثنين والثلاثاء.

هذه المقالة هي فكرة من هذا المدون: سبي يغلق أعلى من السابق 20 يوم إغلاق (ليس أعلى 20 يوم) اليوم هو الاثنين أو الثلاثاء يوم الذهاب قصيرة في وثيقة الخروج في الغد مفتوح هذا يعمل لجميع أيام باستثناء أيام الخميس. هذه هي النتائج للأيام من 2005 حتى فبراير 2018: ...

كيفية كسب المال من الغلق حتى الغد & # 8217؛ ق مفتوح في الجاسوس / S & # 038؛ P 500، الجزء 2.

في نوفمبر 2018 لخصت بعض الاستراتيجيات عند عقد من الإغلاق حتى غدا & # 8217؛ ق مفتوحة. وقد عملت هذه الاستراتيجيات بشكل جيد منذ أن بوبليسيهد ذلك. اليوم لدي واحدة أخرى. إنها تستند إلى المبادئ نفسها التي تتبعها هذه الاستراتيجية. هنا هي كريترياس: حساب متوسط ​​25 يوم من (عالية ناقص منخفضة). هذا هو ...

أكبر نظام الأسهم الذهب يجب أن التجارة.

جاي كايبل كتب الأسبوع الماضي وظيفة مثيرة للاهتمام حول مخزونات الذهب: أكبر نظام الأسهم الذهب أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية ربما لا تستخدم. لدي تطور لهذا النظام الذي أنا & # 8217؛ تم التداول لبعض أسابيع. منذ أن نشرت كايبل فإنه قد نشر كذلك بنفسي. و & # 8217؛ s بسيطة جدا والنتائج هي ذلك ...

كيفية كسب المال من الغلق حتى الغد & # 8217؛ s فتح في سبي / S & # 038؛ P 500.

هذه الوظيفة لديها بعض الاقتراحات البسيطة حول الاستراتيجيات المحتملة من الإغلاق حتى الغد مفتوحة في سبي (فترة الاختبار من أكتوبر 2005 حتى الوقت الحاضر). هذا المنصب هو ملخص لجميع الاختبارات عدة لقد فعلت على استراتيجيات مع دخول على وثيقة والخروج في اليوم التالي & # 8217؛ ق مفتوحة (حتى الآن). أفضل استراتيجية ...

استراتيجيات للتجارة بين عشية وضحاها.

01/28/2018 6:00 آم إست.

روب حنا يشرح استراتيجياته لشراء على مقربة وبيع على العراء.

ضيفي اليوم هو روب حنا، ونحن & رسكو؛ يتحدث عن التداول بين عشية وضحاها، وانه حصل على نظام جديد انه يستخدم. نحن نتحدث معه عن ذلك. لذلك، روب، التداول بين عشية وضحاها و هيليب. ماذا تفعل، وما هي الاستراتيجية هنا؟

أساسا، ما أقوم به هو كسره إلى ثلاث فئات. ألقي نظرة على حركة السعر، وأتطلع إلى الداخلية، وأتطلع إلى الموسمية، ولقد حصلت على بعض المؤشرات التي تقيس ما هي احتمالات رؤية فجوة أو فجوة في اليوم التالي، ثم إذا كنت أن تأخذ بين عشية وضحاها التجارة ما هو عامل الربح، وكذلك، لذلك كنت و رسكو؛ تبحث في، قد يكون قد صعدت 55٪ من الوقت وربما يكون عامل الربح واحد ونصف على أساس العمل السعر، وقد يكون مختلفا قليلا عن ذلك مع الموسمية ثم أيضا مع الداخلية، وأنا تأخذ مقياسا من كل ثلاثة، والتي سوف تعطيني فكرة عما إذا كنت أريد أن تنظر في المضي قدما أم لا، ثم الشيء التالي أفعل هو أيضا القيام الدراسات المتخصصة، لذلك أنا و [رسقوو]؛ سوف يكون الكثير من الدراسات على غرار ما أفعل مع دفاتر قابلة للقياس حيث أنا & [رسقوو]؛ ليرة لبنانية ننظر، حسنا، السوق و [رسقوو]؛ ق أدنى مستوى 20 يوما، و [رسقوو]؛ s فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. كم عدد المرات التي انفجرت فيها السوق مقابل الهبوط في اليوم التالي؟ & هيليب؛ وأنا تأخذ كل ذلك في الاعتبار واتخاذ قرار بشأن ما إذا كنت تريد أن تذهب طويلة أو قصيرة بين عشية وضحاها، أو لا شيء.

هل تفعل هذا مع E-مينيس أو الفهارس؟ ماذا تفعل؟

أنا في المقام الأول التجارة الإلكترونية مينيس معها، ولكن أنا أتتبع إتفس، سبي، إوم والماس و قس، وبعد ذلك أنا أيضا التجارة العقود الآجلة أو العقود البسيطة لجميع تلك الأربعة أيضا.

كل الحق، وحتى فهمي هو أن تشتري في الإغلاق، ومن ثم عقد حتى فتح في اليوم التالي على أساس هذه المؤشرات التي تقول ما إذا كان سيذهب إلى الفجوة-- أوب أو الفجوة-- أسفل. ماذا عن الخطر هناك من حيث في الأخبار بين عشية وضحاها الخروج، وهذا النوع من الشيء؟

حسنا، في الواقع، هذا هو المكان الذي تحصل على الكثير من الحافة. إذا نظرتم إلى S & أمب؛ P 500، فقط على سبدرس، وقياس حجم السوق المكتسبة بين عشية وضحاها مقابل كم هو مكاسب خلال النهار من فتح لإغلاق، على مر السنين ما سوف ترى ما هو أن جميع مكاسبها وأكثر من ذلك قد وقعت فعلا خلال الدورة بين عشية وضحاها، وتحصل على التحركات بين عشية وضحاها لأن الأخبار يحدث بين عشية وضحاها، والناس سوف تتوقع أحيانا الأخبار إذا هم & رسكو؛ قلقا بشأن تقرير التوظيف، على سبيل المثال. قد يبيعون السوق قبل التقرير، وعندما يأتي الخبر ليس سيئا كما كان الناس يخافون، وتحصل على المنبثقة. ولكن هناك مخاطر في التداول بين عشية وضحاها. من وجهة نظري، انها ليست مختلفة كثيرا من التداول خلال النهار، على الرغم من. لا يزال بإمكانك استخدام توقف بين عشية وضحاها إذا كنت & رسكو؛ إعادة استخدام e-- مينيس. إذا كنت لا تستخدم E-مينيس، فلا يمكنك استخدام محطات إتف، ولكن لا يزال هذا الخروج في اليوم التالي، لذلك & هيليب؛

هل لديك أي مشكلة من أي وقت مضى حيث الثغرات تحت توقف الخاص بك، وكنت في الواقع تفقد أكثر مما كنت قد أراد أو هيليب.

نعم، نعم، يمكن أن يحدث ذلك. موضع التحجيم مهمة، وهكذا & هيليب؛ ولكن هذا يمكن أن يحدث خلال النهار أيضا. كما تعلمون، إذا كنت في الأسهم والأخبار المعلقة يخرج، فإنها تصمد الأسهم، لذلك توقف هي بطانية الأمن لطيفة، لكنها لا تعمل دائما كما كان متوقعا، وانها نفس الشيء مع التداول بين عشية وضحاها.

لذلك، أخبرنا بإيجاز ما تبحث عنه قبل الإغلاق الذي يخبرك ما إذا كنت ستستغرق وقتا طويلا بين عشية وضحاها في ذلك اليوم.

حسنا، انها & هيليب؛ الأنظمة الثلاثة التي أنظر إليها: إجراءات الأسعار، الداخلية، والموسمية.

ما بالتحديد عن تلك التي تبحث عنها؟ دعونا فقط تأخذ واحدة فعلا. سنتخذ إجراء السعر. ما الذي يخبرك خلال اليوم من حركة السعر أن هناك فرصة جيدة أنه سوف الفجوة في اليوم التالي؟

حسنا. حسنا، أساسا ما أفعله هو أن ننظر في العمل السعر على أساس عدد من المؤشرات المختلفة، لذلك أنا سوف [رسقوو]؛ ننظر في حيث أنها تقوم على اتجاهها على المدى الطويل، على اتجاهها على المدى القصير، وبعد ذلك ما إذا كان و [رسقوو]؛ s كان لديه أي تحركات استثنائية اليوم ونحن نقترب من الإغلاق، حيث التداول داخل اليوم 's مجموعة، في غضون أسابيع & [رسقوو]؛ وما إلى ذلك، وكل ذلك يتم وضعه في بعض الصيغ التي لدي وتشغيل لمقارنتها ضد قراءات أخرى تاريخيا، وكيف أن أداء السوق بعد مجموعات مماثلة من الظروف.

حسنا. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا، تعطينا موقع الويب الخاص بك.

مقالات ذات صلة بشأن الاستراتيجيات.

احتمالات صالح ما لا يقل عن 100 نقطة أو 5٪ تصحيح ابتداء من غضون الشهرين المقبلين، الحمار.

أنت ذاهب إلى أن يكون التاجر الكبير في عام 2018 أن كان من المفترض أن يكون؟ أو، أنت ذاهب إلى الوقوع في.

ماثيو كيرخوف، خبير الخيارات ومحرر داو ثوري ليترز، يختتم تعليمه المكون من 14 جزءا.

يناير لديها سمعة أسطورية تماما على وول ستريت كتدفق من النقد من المكافآت نهاية العام أ.

الأحداث القادمة.

التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.

فوكوس: العقود المستقبلية، الخيارات، & أمب؛ Crytocurrencies.

روابط إعلانية.

فيكتورفيست، Inc.

2650 W. ماركيت ستريت، ستي # 1-A، أكرون، أوه 44333.

لجنة تداول السلع الآجلة.

ثري لافاييت سينتر، 1155 21st ستريت نو، واشنطن، دس 20581.

أفلاك تأسست.

لأكثر من 50 عاما، أعطت منتجات أفلاك حملة الوثائق الفرصة لتوجيه النقد حيث.

بين عشية وضحاها الأسهم نظام التداول: كسب المال في نومك.

شارك هذا المنشور:

كما ذكرت في هاكينغ الأسواق المالية، وأود أن تتبع الأوراق الأكاديمية المدرجة في شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية. الموقع يحتوي على عدد من المجلات مثيرة للاهتمام التي يمكن أن تكون في كثير من الأحيان مصدر إلهام لاستراتيجيات التداول الجديدة والأفكار. وكان ذلك هو الاستطلاع من سرن الذي كان مصدر إلهام لهذا النظام تداول الأسهم بين عشية وضحاها للأسهم.

نظام تداول الأسهم بين عشية وضحاها.

لقد فوجئت للعثور على ثروة نسبية من البحوث في تأثير العائدات بين عشية وضحاها في سوق الأوراق المالية، سواء على سارن وعلى الموارد استراتيجية التداول كوانتبديا.

وتشير إحدى الاستراتيجيات إلى أنه يجب على المتداولين شراء S & أمب؛ P 500 عند الإغلاق كل مساء وبيع الصفقة في الفتح التالي، وهذا هو أهمية تأثير ليلة وضحاها على الأسهم. غير أنه يبدو، بعد إجراء مزيد من التحليل، أن هذه الاستراتيجية الخاصة تصبح غير مربحة بمجرد أخذ تكاليف المعاملات في الاعتبار.

وتنظر الورقة في انعكاسات وعوائد ليلة وضحاها في سوق الأسهم، وتشير في نهاية المطاف إلى أن خسائر كبيرة في يوم واحد غالبا ما تؤدي إلى انعكاسات كبيرة بين عشية وضحاها.

ووجد الباحثون أن العوائد من الاستراتيجية تزيد مع الرسملة وأن العوائد هي الأعلى عندما لا يكون هناك خبر إخباري كبير لمرافقة الخسارة. ووجدوا أن أعلى المكاسب جاءت من فتح الصفقة عند الإغلاق والخروج من التجارة في اليوم التالي مفتوحة.

ومن المعروف أن المستثمرين الإفراط في رد الفعل إلى أحداث غير متوقعة وتحركات الأسعار. وقد يؤدي هذا رد الفعل المفرط إلى سوء التسعير الذي يمكن بعد ذلك الاستفادة منه عن طريق الشروع في تجارة في الاتجاه المعاكس.

وجدت فله و فولوديمير أن العوائد زادت مع حجم خسارة يوم الحدث، بما يتفق مع فرضية المبالغة. ووجد الباحثون أن الانعكاسات كانت أعلى بالنسبة للأسهم دون أن ترافق البيانات الإخبارية، بما يتفق مع النماذج السلوكية السابقة.

المنهجية.

وحصل كل من فهل و فولوديمير على بيانات عن مخزونات كرسب وقصص الأسهم اليومية من نيو يورك تريد أند كوت (تاق). استخدموا بيانات الخيارات من كبوي وخلق متغير الأخبار باستخدام عينات الأخبار من CBS. MarketWatch خلال الفترة الزمنية.

ثم بحث المؤلفون عن حالات عكس السعر للأسهم التي سجلت خسائر خلال اليوم بنسبة 10٪ أو أكثر. وكانت قاعدة البيانات الخاصة بهم تتألف من 4،715 علامة فريدة من نوعها على 492 يوم تداول وتم استخدام مرشح السعر الأدنى من 5 $ للقضاء على المخزونات غير السائلة.

كلما خسر السهم أكثر من 10٪ من اللحظي، تم وضع صفقات شراء افتراضية في آخر 15 دقيقة من جلسة التداول وتم إغلاق الصفقات بزيادات خمس دقائق في اليوم التالي، من الساعة 9:35 صباحا وحتى 4:00 مساء.

ووجد الباحثون أن العوائد كانت أقوى خلال الدقائق الخمس الأولى من يوم التداول والمكاسب الذيل باتجاه نهاية الجلسة.

الأهم من ذلك، كان فهل و فولوديمير قادرة على دمج مباشرة تكاليف المعاملات من خلال استناد عوائد على متوسط ​​العطاء وطلب علامات الاقتباس في لحظة التنفيذ.

وجد فهل وفولوديمير أن مخزونات الحدث (تلك التي شهدت خسائر لحظية بنسبة 10٪ أو أكثر) شهدت انتكاسات تتناسب مع حجم الخسارة. وبعبارة أخرى، وكلما كان أكبر خسارة يوم واحد، كان أكبر عكس بين عشية وضحاها.

سرك: انخفاض الأسعار الكبيرة، والأخبار، والسيولة، واستراتيجيات التداول: تحليل يومي.

وكانت العوائد أكبر بالنسبة للأسهم التي لديها أسواق خيارات قابلة للتداول ولا توجد أخبار مصاحبة لها. وارتفعت العوائد مع رسملة السوق وحجم التداول. كذلك، كان أفضل وقت للخروج من الصفقة في اليوم التالي & # 8217؛ s مفتوحة.

النتائج الرئيسية.

• تميل مخزونات الخيارات إلى أن تكون لها انعكاسات أعلى، مما يشير على الأرجح إلى أن مخزونات غير الخيار (معظمها صغيرة الحجم) تستغرق وقتا أطول لتصحيح التحركات المفرطة.

• متوسط ​​عوائد الأسهم في الربع الأعلی من الکمیة یتجاوز العائد علی الأسھم في الربع السفلي.

• التاجر الذي يركز فقط على الأسهم مع رسملة وحجم التداول يوم الحدث في الربع العلوي ومع خسائر يوم الحدث النسبي أكثر من 30٪ أو 35٪ يحقق عوائد محفظة ليلة وضحاها من 1.10٪ و 1.73٪ على التوالي.

• استثمرت دولار واحد في بداية فترة العينة حيث ارتفع إجمالي العائدات التي تم استثمارها باستمرار في محافظ جديدة للحدث إلى 2.38 دولار أمريكي في حالة الإستراتيجية التي تم بحثها أعلاه، مما حقق عائدا سنويا قدره 54.29٪.

محددات.

واضعي هذه الورقة القيام بعمل ممتاز من دمج تكاليف المعاملات.

أحد القيود هو أن استناد الاستراتيجية حول النشرات الإخبارية قد لا يكون صحيحا بعد الآن. نمت تغطية الأخبار المالية بشكل كبير منذ عام 2000 لذلك فمن الآن أكثر من غير المرجح أن تجد خسارة يوم الحدث دون أي أخبار مصاحبة.

وأكبر قيود هي أن الورقة تقتصر على فترة تداول واحدة فقط - الفترة 2000 و 2001 - لذلك فمن غير الواضح ما إذا كانت الاستراتيجية تصمد في الفترات الأخيرة & # 8230؛

ولذلك فقد حملت أميبروكر وقاعدة بيانات الأسهم التاريخية وحاولت اختبار الاستراتيجية على بيانات السوق الأحدث.

تحليل أميبروكر.

دون الوصول إلى بيانات الأسهم اليومية أو نفس العينة من القصص الإخبارية، فإنه ليس من الممكن تكرار نظام التداول الأسهم بين عشية وضحاها تماما. ومع ذلك، فمن الممكن لاختبار الفرضية الأساسية للاستراتيجية.

لذلك برمجت برنامج التداول الخاص بي (أميبروكر) مع قواعد النظام التالية:

• عندما يفقد السهم & غ؛ 10٪ & # 8211؛ 35٪ خلال اليوم، وشراء على مقربة.

• أغلق الموضع في اليوم التالي & # 8217 s.

• الأسهم في الكون S & أمب؛ P 1500.

• حجم أكبر من 1،000،000.

• فتح سعر أكبر من 5 $.

• حجم املوقع املحدد عند 25٪

• بدء رأس المال = 100،000 دولار.

• العمولات = 0.01 دولار للسهم الواحد.

كما ترون من هذه الجداول، نتائجنا ليست متسقة بشكل خاص مع الورقة التي تمت مناقشتها. وهذا أمر متوقع، لأن قواعدنا ليست هي نفسها تماما.

ومع ذلك، فإنه من المثير للاهتمام أن نرى أننا حققنا نتائج مماثلة إلى حد ما خلال فترة البيانات 2000-2002 وشهدت عوائد سنوية أكثر من 50٪، كما فعلت ورقة.

ومع ذلك، لم نشهد زيادة في العائدات مع حجم خسارة يوم الحدث. وبدلا من ذلك، شهدنا تراجعا كبيرا في عدد الصفقات.

مع الحفاظ على كل شيء نفسه، يمكننا الآن نقل الاختبار إلى الأمام ونرى كيف أن هذه الاستراتيجية أداء على فترات البيانات الأحدث.

وكما ترون من الجدول، فإن العائدات الممتازة التي شهدتها الفترة 2000-2002 لم تتكرر في السنوات اللاحقة بين عامي 2002 و 2018. أعطى أفضل أداء أداء لنا سيارة / مد فقط 0.17 لذلك فإن الاستنتاج المنطقي هو أن الاستراتيجية لم تعد تؤدي كما فعلت مرة واحدة.

فمن المرجح جدا أن الحافة من هذا النظام قد تم محجوبة خارج السوق.

في 2000-2001، جعل النظام الكثير من المال عن طريق الدخول في انعكاسات بين عشية وضحاها على الأسهم التي انخفضت أكثر من 20٪ خلال اليوم. وقد انخفض تواتر هذه الانخفاضات الكبيرة خلال اليوم في السنوات الأخيرة حيث أصبحت الأسواق أكثر كفاءة. وهذا يعني أن هذه الصفقات مربحة أقل شيوعا وكان هذا ينظر مباشرة في السوق بين فترة العينة من 2000-2018.

وعلاوة على ذلك، شهدت الاستراتيجية بعض الخاسرين الكبار خلال الأزمة المالية. على سبيل المثال، اشترت الاستراتيجية بير ستيرنز في 3/14/2008 بعد خسارة كبيرة خلال اليوم. افتتح السهم في اليوم التالي أقل بنسبة 90٪، وجميع هذه الخسائر القادمة بين عشية وضحاها.

وهذا يدل على ميزة القاعدة فيما يتعلق بتأثير القصص الإخبارية. وكما تقترح الورقة، فإن عوائد الأسهم أكبر عندما لا تكون هناك أخبار مصاحبة عن الخسارة. وفي هذه الحالة، فإن المتداول المسؤول سيكون قادرا على تجنب دخول التجارة في شركة كانت على وشك الإفلاس.

ونتيجة لذلك، قد تكون هذه الاستراتيجية واحدة أخرى للاستفادة من لمسة الإنسان.

على الرغم من أن نتائج النظام قد تدهورت بشكل واضح، قد يكون هناك احتمال لهذه الاستراتيجية، إذا كنا نستطيع تنويع المخاطر لدينا، تعديل القواعد ومحاولة تجنب أسوأ الصفقات الخاسرة.

ولذلك قررت إجراء المزيد من التحقيق في النظام ومعرفة ما إذا كان من الممكن وضع استراتيجية جديرة بالربح جديرة بالاهتمام.

في الاختبار الثالث، أدخل بعض التغييرات على النظام الأصلي لمعرفة ما إذا كانت الاستراتيجية قد تكون مفيدة.

& # 8230؛ ما تبقى من هذه المقالة خارج نطاق مشاركة المدونة هذه، وتتضمن إستراتيجية تداول جديدة معدلة. ويختتم في "كيف فاز" وول ستريت بالطبع. للوصول، ببساطة اتبع الرابط.

عرض المزيد من المشاركات ليك ذيس وان.

شارك هذا المنشور:

ترك الرد إلغاء الرد.

الموارد التعليمية الموصى بها:

تذكر: التداول المالي هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تعتبر المشورة الاستثمارية الشخصية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.

بحث.

جب ماروود.

تاجر مستقل، محلل وكاتب.

جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google

يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.